Clausura Módulo 2 de Econometría Aplicada organizado por el Colegio de Economistas del Guayas

Clausura Módulo 2 de Econometría Aplicada organizado por el Colegio de Economistas del Guayas

El día martes 5 de Agosto se dio por finalizado el módulo 2 del Programa de Econometría organizado por el Colegio de Economistas y realizado en sus instalaciones; el programa constó de 5 sesiones de 4 horas aproximadamente en donde se abordaron temas como los siguientes:

Multicolinealidad

Autocorrelación

Heterocedasticidad

Estabilidad en los parámetros

Modelos con distintas formas funcionales

Modelos Logit y Probit

En el módulo dos se  utilizó el programa eviews para las distintas estimaciones y  resoluciones de problemas y se realizó una breve introducción al modelamiento univariante de series temporales correspondiente al módulo 3 del mismo programa.

Entre los asistentes, se encontraron profesionales economistas e incluso estudiantes de pregrado y postgrado, los cuales probablemente se llevaron una impresión bastante distinta de la Econometría e incluso mucho más aplicada; generalmente los docentes nos concentramos en demostraciones que si bien es cierto, son importantes, pero el razonamiento y la abstracción para sospechar si se quiere, relaciones económicas o financieras también lo es. en todo caso, no se perdió el formalismo matemático ni conceptual

Agradezco a las personas que asistieron a este módulo y al Colegio de Economistas por su iniciativa. hasta el próximo módulo.

Cierre Curso Modelizacion Econométrica y Manejo de Bases de Datos con STATA

Cierre Curso Modelización Econométrica y Manejo de Bases de Datos con STATA

El martes 1 de julio de 2014 se cerró el primer módulo de Econometría Aplicada: Modelización Econométrica y Manejo de Bases de Datos con STATA, dictado en el Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral (CRIEEL); organizado por la empresa consultora ECONINTSA en alianza estratégica con la Editorial de Libros CODEU.

El curso fue todo un éxito, el quorum fue exigente en distintos temas puntuales, lo cual motiva al instructor a aterrizar la exposición en base a los requerimientos de los participantes; los asistentes y colegas poseían un nivel intermedio de Econometría por lo que se facilitó mucho el entendimiento de distintas herramientas y conceptos al momento de realizar modelos econométricos.

Entre los temas que más énfasis se hizo: Problemas en los estimadores de las regresiones, su identificación, impacto y atenuación; Modelos de tasas y elasticidades; Modelos de respuesta cualitativa, básicamente modelos de scoring y la utilización de un ejercicio del libro Estadística y Econometría por el Profesor Juan Erraez, puntos de cortes, Curvas ROC, Matriz de Clasificación; Boostraping y Jacknife para simular errores estándar de los coeficientes, entre otros temas técnicos de inmediata aplicación.

Estamos por lanzar el módulo dos en donde se centrará en el estudio de series de tiempo, desde modelos clásicos de suavización hasta modelos ARCH Y GARCH.

Econometría Aplicada, Econintsa y la Editorial CODEU, agradece al público por la gran acogida; incluso vinieron personas de otras ciudades del Ecuador, por lo que motiva a realizar estas actividades que contribuyen al desarrollo profesional y permiten transmitir el conocimiento de la estadística y la econometría de una manera más sencilla y aplicada.

Esperamos verlos en el próximo módulo colegas; no se queden sin cupo para el Módulo 2 de Series Temporales, utilizaremos eviews, spss, R, JMULTI entre otros.

Locura de Multicolinealidad

Navegando un poco en la red, encontré una lírica de econometría referente a la multicolinearidad, la cual me pareció bastante jocosa y realista, por lo que aquí les dejo el link directo al blog en donde la encontré, solo que está en ingles, sin embargo, trataré de traducirla al castellano más próximo por lo que aquí les va:

Locura de Multicolinealidad 

Mis variables independientes están altamente correlacionadas 

Y los errores estándar de los coeficientes en consecuencia se inflan

las estimaciones francamente se subestiman

estos resultados me están haciendo frustrar totalmente

El R cuadrado es alto 

Pero las estadísticas t son bajas 

La razón de esto todos sabemos 

Es una locura de multicolinealidad 

Tengo una  locura  multicolinealidad 

Supongo que tendré que esperar hasta más tarde 

A ver si puedo conseguir un poco más de datos

El análisis de factores no es mi estilo 

Y regresiones ridge no valen la pena 

No hay restricciones para que pueda utilizar 

O regresores en el modelo que podría omitir

El FIV es demasiado alto 

La tolerancia es mucho más a bajo 

La razón de esto todos sabemos 

Es una locura de multicolinealidad 

Tengo locura de multicolinealidad 

Supongo que tendré que esperar hasta más tarde 

A ver si puedo conseguir un poco más de datos

El original en ingles es como sigue:

My independent variables are highly correlated

And coefficient standard errors consequently are inflated

The estimates' significance are downright understated

These results are making me totally frustrated

The R squared is high

But the t stats are all low

The reason for this we all know

It's multicollinearity madness

I've got multicollinearity madness

I guess I'll just have to wait 'til later

See if I can get a bit more data

Factor analysis is not my style

And ridge regressions are not worthwhile

There are no restrictions that I can use

Or regressors in the model that I could lose

The VIF is far too high

The tolerance is far to low

The reason for this we all know

It's multicollinearity madness

I've got multicollinearity madness

I guess I'll just have to wait 'til later

See if I can get a bit more data

Espero lo disfruten.

Culminación Curso Procesamiento y Análisis Estadístico con SPSS

Culminación Curso Procesamiento y Análisis Estadístico con SPSS

El día martes 3 de junio del presente año, se realizó la última sesión del primer modulo del Programa de Econometría Aplicada organizado por el Colegio de Economistas del Guayas; entre los temas que se impartieron se encuentran los siguientes:

Parte 1.- Manejo y Procesamiento de Bases de Datos: Fundir archivo, añadir casos, añadir variables, recodificacion de variables, funciones lógicas y matemáticas, selección de datos mediante filtros, análisis exploratorio, test de normalidad, test de independencia , estadísticos descriptivos, tablas de contingencia, cálculo de probabilidad, entre otros.

Parte 2.- Modelos Econométricos: Modelos de regresión lineal múltiples, modelos doble logarítmicos, modelos de elasticidades, función de producción Cobb Douglas, modelo de tasas de crecimiento promedio, pronostico  y toma de decisiones.

El curso fue totalmente práctico sin descuidar la teoría y el formalismo matemático; se utilizaron bases de datos del INEC, básicamente sobre la Encuestas de Nacional de Ingresos y Gastos ENINGHU, así como bases del Banco Central del Ecuador, referente a la inflación y bases adicionales de ejemplo.

Considero que el curso fue un éxito dado que los asistentes estuvieron prestos a realizar excelentes preguntas y siempre prestos a trabajar sobre el programa; no hay mayor satisfacción para un expositor que los participantes no solo despejen dudas, comprendan para qué sirven los modelos, sino dejarlos con mucha curiosidad y preguntas que serán solventadas en el siguiente módulo.

El Colegio de Economistas y su Directiva estarán confirmando cuándo se abrirá el siguiente módulo, por lo que sugiero que estén pendientes y se inscriban; algunos de los temas a tratar son: Multicolinealidad, Heterocedasticidad, Autocorrelación, Estabilidad y selección entre modelos, Modelos de respuesta cualitativa LOGIT, PROBIT para el cálculo de probabilidades o diseño de scoring bancario, entre otros.

¡Muchas gracias por su confianza y participación, nos vemos el próximo módulo!

Econometrista: entre un matemático, un empírico y un cómodo

Cuando eres solamente eres académico, pierdes la perspectiva de cómo aplicar la Econometría y la Estadística porque te centras en lo que los libros y bibliografía dicen; cuando eres práctico y haces a un lado la teoría te conviertes en empírico lo que muchas veces te lleva a acertar en las decisiones pero sin conocer el entorno en el que se desarrollarán y cuál es el riesgo que vas asumir.

De entre todos los libros de econometría que he podido leer, entre ingles y español, uno en particular me pareció excelente desde todas las ópticas posible: Econometría con aplicaciones por Eduardo Loría. el autor hace referencia en uno de sus párrafos, lo siguiente:

"La econometría, al igual que cualquier otra ciencia, solo puede ser asimilada y apreciada en su correcta dimensión, a partir del estudio dedicado de la teoría y de su aplicación inmediata"

¡Y no hay nada más cierto que esto!, muchas veces los profesores nos centramos en cuestiones matemáticas todo el semestre y obstinamos al estudiante; no estoy diciendo que no sean importantes las matemáticas, obviamente si lo son, sin embargo, cuando el estudiante llega al segundo semestre o parcial, se encuentra en un estado de desorientación, dada la hostilidad matemática que se llevó del primero.

Por otro lado, enseñar econometría sin matemática, estadística y teoría económica es un error imperdonable que puede llevar a desastres terribles, lo que lleva al docente o investigador, equilibrar estas cuestiones; como bien dice el dicho: garbage in garbage out (GIGO). 

No por el hecho de introducir datos en el ordenador y en un programa econométrico se es econometrista, tampoco por el hecho de realizar demostraciones matemáticas terriblemente impresionantes se es econometrista; esta reflexión la hago dado que estoy convencido que quien ejerce esta hermosa rama de la economía, debe ser una persona que esté al día en todos los aspectos: económico, financiero, contable, internacional, incluso debe tener conciencia sobre el por qué, cuándo y dónde hacer econometría.

Seamos entonces buenos econometristas, ni matemáticos ni empíricos, ni cómodos, usemos además de las herramientas cuantitativa, algo que Dios nos proporcionó a todos: la capacidad analítica.

Curso Procesamiento y Análisis Estadístico de Datos con IBM SPSS

Procesamiento y Análisis Estadístico de Datos con IBM SPSS 

Los días 26, 27, 28 de mayo y 2,3 de junio estaré impartiendo el curso "Procesamiento y Análisis Estadístico de Datos con IBM SPSS", en el Colegio de Economistas del Guayas de 18h:00 a 22h:00.

Este curso tendrá una duración de 30 horas academicas y se utilizará bases de datos del INEC Y del Banco Central del Ecuador para los ejemplos a exponer; asimismo, el curso será 100% práctico por lo que es indispensable que el participante lleve su laptop.

La idea central del curso es proporcionar las herramientas básicas como: análisis descriptivo, exploratorio, tablas de contingencia, re-codificación de variables, unificación de bases de datos, regresión simple, múltiple  y tasas de crecimiento, entre otras que generalmente son utilizadas en el campo profesional y que son relativamente sencillas de realizar e interpretar.

La estadística y la econometría son herramientas vitales en la formación de un economista o un ingeniero, por lo que este primer módulo del Programa de Econometría que está siendo auspiciado por el Colegio de Economistas del Guayas, será una oportunidad imperdible para quienes estén interesados en estas disciplinas y quienes manipulen constantemente bases de datos.

Aquí podrán obtener el contenido del curso en mención.

¡Que no te pase lo que le pasó al señor Gonzáles!

Curso Modelización Econométrica y Manejo de Bases de Datos con STATA

Curso Modelización Econométrica y Manejo de Bases de Datos con STATA

Los días 23, 24, 25, 30 de junio y 1 de julio del presente año estaré dando el Curso Modelización Econométrica y Manejo de Bases de Datos con STATA, en horarios de 6 a 10 pm. El curso se impartirá en el CRIEEL (Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral) que se encuentra frente a Hunter, detrás del Mall del Sol.

El curso constará de 5 sesiones totalmente practicas y se utilizarán bases de datos del Banco Central del Ecuador y del INEC, así como bases auxiliares para ejemplos rápidos.

En general, el curso tiene una caracteristica muy importante y es que dentro de la inversión a realizar, se entregará el libro Estadística y Econometría Aplicada con STATA, gracias a la colaboración  y alianza estratégica con la Editorial CODEU (Corporación para el Desarrollo Educativo Universitario); asimismo, en una de las sesiones, el Master Miguel Ruiz, residente español y profesional destacado, brindará una magistral conferencia sobre el uso de modelos Probit y su aplicación aplicado a las Políticas Publicas, al final de esta, los participantes podrán intervenir con preguntas y respuestas, lo que le dará mayor realce y valor agregado al evento.

Asimismo, las sesiones a realizarse tendrán un enfoque económico, es decir, estará orientado más al análisis estadístico y econométrico, utilizando comandos  para la manipulación y depuración de de las bases, previo al modelamiento de éstas; por otrol lado, los temas más centrales serán el análisis de regresión múltiple y los modelos de respuesta cualitativa, así como los puntos de corte, matriz de clasificación, sensibilidad, sensitividad, entre otros.

En cuanto a la automatización, se entregará material adicional como complemento al libro, lo que le permitirá replicar al participante los ejercicios realizados en cada sesión haciendo uso de archivos DoFile

La inversión la hemos fijado en base a las caracteristicas de curso; creemos firmemente que la educación de calidad no tiene porqué ser tan costosa, por lo que dado el nivel técnico, el plus del libro y la conferencia magistral, ECONINTSA ha propuesto los siguientes valores:

$100 para las primeras 10 personas inscritas y efectivas

$120 para grupo de personas a partir de 3 en adelante (c/u); para funcionarios públicos y socios del Colegio de Economistas del Guayas.

$140 para público en general.

Aquí podrán encontrar el contenido así como la publicidad del mismo

El mejor activo es tu mente dice Robert Kiyosaki; invertir en educación es la inversión más segura y rentable que pudiere haber.

Econ. Félix Casares

Especialista en Econometría