sábado, 4 de junio de 2011

Demostraciones Econométricas: Propiedades de los MCO según el Teorema Gauss-Markov

Gauss indudablemente fue uno de los mas grandes matemáticos de la historia, hizo contribuciones enormes en el campo de la estadística como lo es la distribución normal, asimismo, fue el primero en introducir el método de los mínimos cuadrados ordinarios MCO en 1821 antes que el estimador de varianza mínima de Markov, estos dos grandes se unieron creando  el teorema Gauss-Markov donde exponen las propiedades de los estimadores denominados MELI, Mejores Estimadores Lineales Insesgados o que en sus siglas en ingles BLUE.
 

Este trabajo tiene como objetivo principal exponer mediante el Algebra matricial las propiedades de los MCO mediante el Teorema en mención y comprobar si efectivamente los parametros estimados mediante MCO son MELI.
Pueden leer ó descargar el documento haciendo click en el siguiente enlace: 


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B7K8yE3BQ2cSYjc2NTYyYTQtODkzZS00OThjLThlN2ItOWFlNGRhNjEwZjYy&hl=en_US