Demostraciones Econométricas: Propiedades de los MCO según el Teorema Gauss-Markov

Gauss indudablemente fue uno de los mas grandes matemáticos de la historia, hizo contribuciones enormes en el campo de la estadística como lo es la distribución normal, asimismo, fue el primero en introducir el método de los mínimos cuadrados ordinarios MCO en 1821 antes que el estimador de varianza mínima de Markov, estos dos grandes se unieron creando  el teorema Gauss-Markov donde exponen las propiedades de los estimadores denominados MELI, Mejores Estimadores Lineales Insesgados o que en sus siglas en ingles BLUE.
 
Este trabajo tiene como objetivo principal exponer mediante el Algebra matricial las propiedades de los MCO mediante el Teorema en mención y comprobar si efectivamente los parametros estimados mediante MCO son MELI.
Pueden leer ó descargar el documento haciendo click en el siguiente enlace: 


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B7K8yE3BQ2cSYjc2NTYyYTQtODkzZS00OThjLThlN2ItOWFlNGRhNjEwZjYy&hl=en_US

Ejercicio resuelto de Econometría

La Econometría como ya se ha explicado, tiene como base sólida las Matemáticas, la Estadística, y la Teoría Económica sin dejar de lado la simple Algebra, es interesante como se puede manipular las expresiones antes expuestas en las demostraciones de los MCO cuando algunos de los problemas propuestos proporcionan información que a veces suele ser escasa pero que con un poco de ingenio se puede llegar a cualquier resultado. no se pretende ser una guia si no mas bien un material rapido de consulta puesto que estoy convencido que uno escribe lo que quiere leer.

pueden descargar ó leer el documento desde el siguiente enlace:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B7K8yE3BQ2cSMzIzZjJmYzItOWYwYi00ODcwLWE0OGYtYzZhNzNjNzAxYmYz&hl=en

Una función para las Importaciones del Ecuador

Este trabajo tiene como objetivo analizar el impacto que ejerce la depreciación o apreciación del tipo de cambio real sobre las importaciones, así como también analizar el comportamiento del IPC y al RMI neta versus la variable endógena en un periodo donde la Producción Interna Bruta fue baja, las crisis se componían de deudas externas impagables, grandes déficit fiscales y volatilidades inflacionarias y de tipo de cambio,  denominado por los analistas como la Década Perdida.

Además, explica diversas tecnicas econométricas para la modelación y corrección de datos, asi como tambien criterios de selección. se aceptan criticas y comentarios.

pueden acceder al archivo en pdf mediante el siguiente link:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B7K8yE3BQ2cSNjVlNDEwMGQtNzY4MS00ZWEwLTk2ZTktZTYwNGZiZjlhODM5&hl=en

Demostraciones de las fórmulas de los MCO

Este trabajo tiene como objetivo principal presentar la demostración de la fórmula de los Mínimos Cuadrados Ordinarios  mediante Ecuaciones normales, Derivadas Parciales y Método de las Desviaciones puesto que es esencial saber de donde provienen las diversas formulas utilizadas para el cálculo de los mismos, sin embargo, no se pretende ser objeto de guía mas bien de referencia y ayuda.

pueden descargarlo desde el siguiente link:

https://docs.google.com/file/d/0B7K8yE3BQ2cSQ01VQ2xzLUxnSm8/edit?usp=sharing

Sistema de Ecuaciones Simultaneas

El problema de la identificacion de en un sistema de ecuaciones simultaneas viene dado por : teniendo en consideración las variables a estimarse, se necesita saber a que función  responden cada variable, si está bien especificada o si se está estimando correctamente el sistema; en el mundo de la Macroeconomía existen diversas aplicaciones con respecto a este tema por lo que se ha hecho una investigación de tal forma que sirvan como bases suficientes para profundizar y ampliar el conocimiento.
pueden descargar la presentación desde el siguiente enlace:

https://docs.google.com/present/edit?id=0AbK8yE3BQ2cSZGpoaGh4cF8wZjk2cGIyYzY&hl=en