Locura de Multicolinealidad

Navegando un poco en la red, encontré una lírica de econometría referente a la multicolinearidad, la cual me pareció bastante jocosa y realista, por lo que aquí les dejo el link directo al blog en donde la encontré, solo que está en ingles, sin embargo, trataré de traducirla al castellano más próximo por lo que aquí les va:

Locura de Multicolinealidad 

Mis variables independientes están altamente correlacionadas 

Y los errores estándar de los coeficientes en consecuencia se inflan

las estimaciones francamente se subestiman

estos resultados me están haciendo frustrar totalmente

El R cuadrado es alto 

Pero las estadísticas t son bajas 

La razón de esto todos sabemos 

Es una locura de multicolinealidad 

Tengo una  locura  multicolinealidad 

Supongo que tendré que esperar hasta más tarde 

A ver si puedo conseguir un poco más de datos

El análisis de factores no es mi estilo 

Y regresiones ridge no valen la pena 

No hay restricciones para que pueda utilizar 

O regresores en el modelo que podría omitir

El FIV es demasiado alto 

La tolerancia es mucho más a bajo 

La razón de esto todos sabemos 

Es una locura de multicolinealidad 

Tengo locura de multicolinealidad 

Supongo que tendré que esperar hasta más tarde 

A ver si puedo conseguir un poco más de datos

El original en ingles es como sigue:

My independent variables are highly correlated

And coefficient standard errors consequently are inflated

The estimates' significance are downright understated

These results are making me totally frustrated

The R squared is high

But the t stats are all low

The reason for this we all know

It's multicollinearity madness

I've got multicollinearity madness

I guess I'll just have to wait 'til later

See if I can get a bit more data

Factor analysis is not my style

And ridge regressions are not worthwhile

There are no restrictions that I can use

Or regressors in the model that I could lose

The VIF is far too high

The tolerance is far to low

The reason for this we all know

It's multicollinearity madness

I've got multicollinearity madness

I guess I'll just have to wait 'til later

See if I can get a bit more data

Espero lo disfruten.

Culminación Curso Procesamiento y Análisis Estadístico con SPSS

Culminación Curso Procesamiento y Análisis Estadístico con SPSS

El día martes 3 de junio del presente año, se realizó la última sesión del primer modulo del Programa de Econometría Aplicada organizado por el Colegio de Economistas del Guayas; entre los temas que se impartieron se encuentran los siguientes:

Parte 1.- Manejo y Procesamiento de Bases de Datos: Fundir archivo, añadir casos, añadir variables, recodificacion de variables, funciones lógicas y matemáticas, selección de datos mediante filtros, análisis exploratorio, test de normalidad, test de independencia , estadísticos descriptivos, tablas de contingencia, cálculo de probabilidad, entre otros.

Parte 2.- Modelos Econométricos: Modelos de regresión lineal múltiples, modelos doble logarítmicos, modelos de elasticidades, función de producción Cobb Douglas, modelo de tasas de crecimiento promedio, pronostico  y toma de decisiones.

El curso fue totalmente práctico sin descuidar la teoría y el formalismo matemático; se utilizaron bases de datos del INEC, básicamente sobre la Encuestas de Nacional de Ingresos y Gastos ENINGHU, así como bases del Banco Central del Ecuador, referente a la inflación y bases adicionales de ejemplo.

Considero que el curso fue un éxito dado que los asistentes estuvieron prestos a realizar excelentes preguntas y siempre prestos a trabajar sobre el programa; no hay mayor satisfacción para un expositor que los participantes no solo despejen dudas, comprendan para qué sirven los modelos, sino dejarlos con mucha curiosidad y preguntas que serán solventadas en el siguiente módulo.

El Colegio de Economistas y su Directiva estarán confirmando cuándo se abrirá el siguiente módulo, por lo que sugiero que estén pendientes y se inscriban; algunos de los temas a tratar son: Multicolinealidad, Heterocedasticidad, Autocorrelación, Estabilidad y selección entre modelos, Modelos de respuesta cualitativa LOGIT, PROBIT para el cálculo de probabilidades o diseño de scoring bancario, entre otros.

¡Muchas gracias por su confianza y participación, nos vemos el próximo módulo!