Mostrando entradas con la etiqueta CURSO DE ECONOMETRIA. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta CURSO DE ECONOMETRIA. Mostrar todas las entradas

jueves, 10 de julio de 2014

Cierre Curso Modelizacion Econométrica y Manejo de Bases de Datos con STATA

Cierre Curso Modelización Econométrica y Manejo de Bases de Datos con STATA


El martes 1 de julio de 2014 se cerró el primer módulo de Econometría Aplicada: Modelización Econométrica y Manejo de Bases de Datos con STATA, dictado en el Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral (CRIEEL); organizado por la empresa consultora ECONINTSA en alianza estratégica con la Editorial de Libros CODEU.

El curso fue todo un éxito, el quorum fue exigente en distintos temas puntuales, lo cual motiva al instructor a aterrizar la exposición en base a los requerimientos de los participantes; los asistentes y colegas poseían un nivel intermedio de Econometría por lo que se facilitó mucho el entendimiento de distintas herramientas y conceptos al momento de realizar modelos econométricos.

Entre los temas que más énfasis se hizo: Problemas en los estimadores de las regresiones, su identificación, impacto y atenuación; Modelos de tasas y elasticidades; Modelos de respuesta cualitativa, básicamente modelos de scoring y la utilización de un ejercicio del libro Estadística y Econometría por el Profesor Juan Erraez, puntos de cortes, Curvas ROC, Matriz de Clasificación; Boostraping y Jacknife para simular errores estándar de los coeficientes, entre otros temas técnicos de inmediata aplicación.

Estamos por lanzar el módulo dos en donde se centrará en el estudio de series de tiempo, desde modelos clásicos de suavización hasta modelos ARCH Y GARCH.


Econometría Aplicada, Econintsa y la Editorial CODEU, agradece al público por la gran acogida; incluso vinieron personas de otras ciudades del Ecuador, por lo que motiva a realizar estas actividades que contribuyen al desarrollo profesional y permiten transmitir el conocimiento de la estadística y la econometría de una manera más sencilla y aplicada.

Esperamos verlos en el próximo módulo colegas; no se queden sin cupo para el Módulo 2 de Series Temporales, utilizaremos eviews, spss, R, JMULTI entre otros.







jueves, 5 de junio de 2014

Locura de Multicolinealidad

Navegando un poco en la red, encontré una lírica de econometría referente a la multicolinearidad, la cual me pareció bastante jocosa y realista, por lo que aquí les dejo el link directo al blog en donde la encontré, solo que está en ingles, sin embargo, trataré de traducirla al castellano más próximo por lo que aquí les va:

Locura de Multicolinealidad 

Mis variables independientes están altamente correlacionadas 
Y los errores estándar de los coeficientes en consecuencia se inflan
las estimaciones francamente se subestiman
estos resultados me están haciendo frustrar totalmente

El R cuadrado es alto 
Pero las estadísticas t son bajas 
La razón de esto todos sabemos 
Es una locura de multicolinealidad 
Tengo una  locura  multicolinealidad 

Supongo que tendré que esperar hasta más tarde 
A ver si puedo conseguir un poco más de datos

El análisis de factores no es mi estilo 
Y regresiones ridge no valen la pena 
No hay restricciones para que pueda utilizar 
O regresores en el modelo que podría omitir

El FIV es demasiado alto 
La tolerancia es mucho más a bajo 
La razón de esto todos sabemos 
Es una locura de multicolinealidad 
Tengo locura de multicolinealidad 

Supongo que tendré que esperar hasta más tarde 
A ver si puedo conseguir un poco más de datos

El original en ingles es como sigue:

My independent variables are highly correlated
And coefficient standard errors consequently are inflated
The estimates' significance are downright understated
These results are making me totally frustrated

The R squared is high
But the t stats are all low
The reason for this we all know
It's multicollinearity madness
I've got multicollinearity madness

I guess I'll just have to wait 'til later
See if I can get a bit more data

Factor analysis is not my style
And ridge regressions are not worthwhile
There are no restrictions that I can use
Or regressors in the model that I could lose

The VIF is far too high
The tolerance is far to low
The reason for this we all know
It's multicollinearity madness
I've got multicollinearity madness

I guess I'll just have to wait 'til later
See if I can get a bit more data


Espero lo disfruten.



viernes, 23 de mayo de 2014

Curso Procesamiento y Análisis Estadístico de Datos con IBM SPSS

Procesamiento y Análisis Estadístico de Datos con IBM SPSS 


Los días 26, 27, 28 de mayo y 2,3 de junio estaré impartiendo el curso "Procesamiento y Análisis Estadístico de Datos con IBM SPSS", en el Colegio de Economistas del Guayas de 18h:00 a 22h:00.

Este curso tendrá una duración de 30 horas academicas y se utilizará bases de datos del INEC Y del Banco Central del Ecuador para los ejemplos a exponer; asimismo, el curso será 100% práctico por lo que es indispensable que el participante lleve su laptop.

La idea central del curso es proporcionar las herramientas básicas como: análisis descriptivo, exploratorio, tablas de contingencia, re-codificación de variables, unificación de bases de datos, regresión simple, múltiple  y tasas de crecimiento, entre otras que generalmente son utilizadas en el campo profesional y que son relativamente sencillas de realizar e interpretar.

La estadística y la econometría son herramientas vitales en la formación de un economista o un ingeniero, por lo que este primer módulo del Programa de Econometría que está siendo auspiciado por el Colegio de Economistas del Guayas, será una oportunidad imperdible para quienes estén interesados en estas disciplinas y quienes manipulen constantemente bases de datos.

Aquí podrán obtener el contenido del curso en mención.

¡Que no te pase lo que le pasó al señor Gonzáles!



lunes, 5 de mayo de 2014

Curso Modelización Econométrica y Manejo de Bases de Datos con STATA

Curso Modelización Econométrica y Manejo de Bases de Datos con STATA

Los días 23, 24, 25, 30 de junio y 1 de julio del presente año estaré dando el Curso Modelización Econométrica y Manejo de Bases de Datos con STATA, en horarios de 6 a 10 pm. El curso se impartirá en el CRIEEL (Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral) que se encuentra frente a Hunter, detrás del Mall del Sol.

El curso constará de 5 sesiones totalmente practicas y se utilizarán bases de datos del Banco Central del Ecuador y del INEC, así como bases auxiliares para ejemplos rápidos.

En general, el curso tiene una caracteristica muy importante y es que dentro de la inversión a realizar, se entregará el libro Estadística y Econometría Aplicada con STATA, gracias a la colaboración  y alianza estratégica con la Editorial CODEU (Corporación para el Desarrollo Educativo Universitario); asimismo, en una de las sesiones, el Master Miguel Ruiz, residente español y profesional destacado, brindará una magistral conferencia sobre el uso de modelos Probit y su aplicación aplicado a las Políticas Publicas, al final de esta, los participantes podrán intervenir con preguntas y respuestas, lo que le dará mayor realce y valor agregado al evento.

Asimismo, las sesiones a realizarse tendrán un enfoque económico, es decir, estará orientado más al análisis estadístico y econométrico, utilizando comandos  para la manipulación y depuración de de las bases, previo al modelamiento de éstas; por otrol lado, los temas más centrales serán el análisis de regresión múltiple y los modelos de respuesta cualitativa, así como los puntos de corte, matriz de clasificación, sensibilidad, sensitividad, entre otros.



En cuanto a la automatización, se entregará material adicional como complemento al libro, lo que le permitirá replicar al participante los ejercicios realizados en cada sesión haciendo uso de archivos DoFile

La inversión la hemos fijado en base a las caracteristicas de curso; creemos firmemente que la educación de calidad no tiene porqué ser tan costosa, por lo que dado el nivel técnico, el plus del libro y la conferencia magistral, ECONINTSA ha propuesto los siguientes valores:

$100 para las primeras 10 personas inscritas y efectivas
$120 para grupo de personas a partir de 3 en adelante (c/u); para funcionarios públicos y socios del Colegio de Economistas del Guayas.
$140 para público en general.

Aquí podrán encontrar el contenido así como la publicidad del mismo

El mejor activo es tu mente dice Robert Kiyosaki; invertir en educación es la inversión más segura y rentable que pudiere haber.


Econ. Félix Casares
Especialista en Econometría

martes, 25 de marzo de 2014

Modelos VAR: Consideraciones Teóricas 1

En el post anterior hice referencia a ciertas consideraciones introductorias sobre los modelos VAR, esta vez seguiré sobre la misma linea, describiendo un poco sobre como se trabajan o de qué se tratan estos modelos; algo un poco teórico hasta subir un pequeño video en donde estimo un sistema paso a paso en eviews.

La crítica principal que hace Sims sobre los modelos estructurales, utilizados por la Cowles Commision (Mínimos Cuadrados Bietápicos) se centra sobre dos cuestiones importantes: 

1) El problema de la identificación.- Sims critíca sobre la especificación que se le da a cada una de las variables, además si el modelo está o no, identificado, sobreidentificado, subidentificado; asimismo plantea que todas las variables deberían ser consideradas endogenas.
2) El problema de la escasez de especificación dinámica.- esto sin embargo, fue también criticado por autores anteriores a Sims, como Kelein y Barger (1946) y como Hendy y Mizon (1978)

Ambos problemas son importantes en un modelamiento; suavizar relajar un poco estos dos inconvenientes fue el principal aporte de Sims: Desarrollar un modelo (sistema) que una esos dos problemas. notese que para el problema 1 también hubieron autores que criticaron el asunto, como por ejemplo Liu en su paper Underidentification, Structural Estimation and Forecasting, Econometrica, núm 28 (1960).



En cuanto a la determinación del tipo de variable, Sims propone que todas sean endogeneizadas, en cuanto a la dinámica, propone determinar el número máximo de retardos con el que las variables se harán presente en la estimación, de tal forma que los datos hablen por sí mismos.

Esto obviamente iba en contra de todo la estructura formalmente constituida por los macroeconometristas clásicos, por lo que se le dio el nombre a esta metodología como la macroeconometría ateórica.

Enterate de más de Econometria y Estadística en:
Twitter @_Econometria
Econ. Félix Casares.
Especialista en Econometría