Feliz Año 2014

Les deseo un Feliz Año a mis lectores: que todos sus modelos tengan un buen ajuste, que los datos se porten bien y sean de fácil manejo, que sus pronóstico sean los más cercanos a la realidad y no presenten factores exogenos no recogidos en sus variables; por lo demás que tengan un prospero año 2014.

Pueden seguirme en:

- Twitter @_Econometria

- Facbook  sectoreconomia.blogspot

Temario Examen final de Econometría

La Universidad de Guayaquil - Facultad de Ciencias Económicas, con el afán de brindar profesionales altamente calificados en el campo de la Economía y la Administración de los Recursos, reestructuró hace poco el pensum de Econometría y de la mayoría de las Materias que conforman la carrera de Economía en Modalidad Presencial

Como Profesor de esta prestigiosa Facultad, estoy gustoso de compartirles el pensum dictado en el segundo parcial de la Cátedra de Econometría. Sin dudas, nos hizo falta cubrir ciertos temas muy importantes en la formación de un Economista Cuantitativo, sin embargo, considero que he cumplido con la mayoría de los temas exigidos en la Facultad.

La formación fue intensa y equilibrada en cuanto a la teoría y la práctica; cada clase teórica fue aterrizada con un laboratorio en donde se usó Eviews y Excel, adicionalmente para temas centrales, se realizaron diversos talleres de refuerzo.

Asimismo, la materia estuvo concentrada en el Análisis de los Coeficientes, Problemas en los MCO, Modelos de Respuesta Cualitativa MLP, LOGIT, PROBIT (Caso de los Scorings Bancarios), Econometría de las Series Temporales. todo en el marco de dos objetivos:

- Pronóstico
- Decisión en base a los pesos de los parámetros

Estoy seguro que los alumnos encuentran un mayor sentido a la materia cuando ésta tiene un equilibrio matemático, teórico y práctico; como bien lo dice el Profesor Eduardo Loria:

" La Econometría, al igual que cualquier otra ciencia, solo puede ser asimilada y apreciada en su correcta dimensión, a partir del estudio  dedicado de la teoría y de su aplicación inmediata"

En otras palabras: Aprender Econometría haciendo Econometría.

Aqui el link en donde encontrarán el Temario examen de Econometría

Bienvenida a nuestro amigo Bloguero Miguel Angel Ruiz

Le doy la Bienvenida a un nuevo amigo Bloguero Miguel Angel Ruiz Reina quien  es Licenciado en Economía por la Universidad de Málaga; Máster en Economía: Instrumentos del Análisis Económico por la Universidad del País Vasco (Especialidad en Técnicas Cuantitativas en Economía, en particular Econometría), y reciente Máster en Estadística Aplicada por la UNED.

Eres bienvenido en postear en mi Blog. asimismo, les recomiendo visitar su página en http://westpark555.blog.com.es/ 

Aquí una de sus entradas.

Saludos Miguel desde Ecuador.

Econometría de las Series Temporales.- Conferencia Colegio de Economistas del Guayas

El martes 29 de octubre del presente año, estaré dictando una conferencia sobre la Econometría de las Series Temporales en el Colegio de Economistas del Guayas; específicamente para la construcción de modelos ARIMA, SARMA, ARCH, GARCH, VAR. aterrizaré un par de ejemplos, uno de ellos para pronosticar la cartera de crédito de una Institución Financiera del Ecuador.

Utilizaré el programa Eviews, en el cual se mostrará brevemente algunos ejemplos de lo que este poderoso software, sentido común y la Econometría de las Series de Tiempo pueden hacer, para mejorar el proceso de toma de decisiones.

Están cordialmente invitados, la conferencia es de acceso libre y la organiza la firma Econintsa Ecuador Consultores Integrales y el Colegio.

Adjunto el link aqui donde podrán darle seguimiento por facebook al evento, asimismo por twitter en @_Econometria @econintsa.

Conferencia de Econometría Aplicada: Presentaciones.

Comparto las diapositivas que se utilizaron para la última conferencia de Econometría realizada en el Colegio de Economistas del Guayas; algo simplemente descriptivo. la conferencia fue organizada por la Consultora Econintsa. pueden revisar su página en Facebook también.

Presentaciones

Heterocedasticidad: Método Gráfico, Contraste White No Cross Term

Contraste de Heterocedasticidad mediante método informal o gráfico, y el método White No Cross Term, utilizando Eviews.

Puedes ver el video en donde se realiza la prueba con Eviews aqui.

En cuestiones de Heterocedasticidad, la teoría extensa, y existen diversos contrastes, como el BGP, Glejser, Park. entre otros.

Modelo de Ciclo Económico para el Ecuador

Despues de solicitar  al BCE  dos veces una aproximación al detalle técnico del modelo de ciclo económico, responde de una manera bastante floja lo siguiente:

"@BancoCentral_Ec: @_Econometria Gracias por escribirnos. Hemos publicado el boletín de prensa oficial acerca del Modelo. Mírelo aquí → http://t.co/pfRpeVS8uQ"

Lo pueden inclusive revisar en la pagina www.bce.fin.ec

No se sabe hasta que punto pueda ser exclusiva la informacion en cuanto al diseño y las herramientas econometricas utilizadas para su elaboración, y hasta cierto punto es entendible que no expongan la estructura del modelo, sin embargo, considero a titulo personal que al menos deberían de presentar  la metodología; lo mas probable es que hayan utilizado un sistema de Vectores Autorregresivos y que la variable que mas influencia le de al sistema sea el precio del petroleo, lo cual seria   preocupante.