Econometría de las Series Temporales.- Conferencia Colegio de Economistas del Guayas

El martes 29 de octubre del presente año, estaré dictando una conferencia sobre la Econometría de las Series Temporales en el Colegio de Economistas del Guayas; específicamente para la construcción de modelos ARIMA, SARMA, ARCH, GARCH, VAR. aterrizaré un par de ejemplos, uno de ellos para pronosticar la cartera de crédito de una Institución Financiera del Ecuador.

Utilizaré el programa Eviews, en el cual se mostrará brevemente algunos ejemplos de lo que este poderoso software, sentido común y la Econometría de las Series de Tiempo pueden hacer, para mejorar el proceso de toma de decisiones.

Están cordialmente invitados, la conferencia es de acceso libre y la organiza la firma Econintsa Ecuador Consultores Integrales y el Colegio.

Adjunto el link aqui donde podrán darle seguimiento por facebook al evento, asimismo por twitter en @_Econometria @econintsa.

Conferencia de Econometría Aplicada: Presentaciones.

Comparto las diapositivas que se utilizaron para la última conferencia de Econometría realizada en el Colegio de Economistas del Guayas; algo simplemente descriptivo. la conferencia fue organizada por la Consultora Econintsa. pueden revisar su página en Facebook también.

Presentaciones

Heterocedasticidad: Método Gráfico, Contraste White No Cross Term

Contraste de Heterocedasticidad mediante método informal o gráfico, y el método White No Cross Term, utilizando Eviews.

Puedes ver el video en donde se realiza la prueba con Eviews aqui.

En cuestiones de Heterocedasticidad, la teoría extensa, y existen diversos contrastes, como el BGP, Glejser, Park. entre otros.

Modelo de Ciclo Económico para el Ecuador

Despues de solicitar  al BCE  dos veces una aproximación al detalle técnico del modelo de ciclo económico, responde de una manera bastante floja lo siguiente:

"@BancoCentral_Ec: @_Econometria Gracias por escribirnos. Hemos publicado el boletín de prensa oficial acerca del Modelo. Mírelo aquí → http://t.co/pfRpeVS8uQ"

Lo pueden inclusive revisar en la pagina www.bce.fin.ec

No se sabe hasta que punto pueda ser exclusiva la informacion en cuanto al diseño y las herramientas econometricas utilizadas para su elaboración, y hasta cierto punto es entendible que no expongan la estructura del modelo, sin embargo, considero a titulo personal que al menos deberían de presentar  la metodología; lo mas probable es que hayan utilizado un sistema de Vectores Autorregresivos y que la variable que mas influencia le de al sistema sea el precio del petroleo, lo cual seria   preocupante.